Master 2ème année 

 IMM : Ingénierie Mathématiques et Modélisations 

Parcours IMSA

Ingénierie Mathématique et Statististiques Actuarielles



 

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Une formation en actuariat et statistique

La nouvelle dénomination du Master IMSA découle d'une orientation plus forte vers la statistique et les sciences actuarielles.


Les objectifs du parcours

L’objectif de la spécialité IMSA est de former des étudiants qui pourront à l’issue de la formation

Les compétences acquises dans cette formation permettront aux étudiants d’être opérationnels dans les entreprises du milieux bancaires, de la finance et de l'assurance. Un étudiant de la spécialité ISMA sera capable non seulement de programmer de nouveaux modèles actuariels, mais aussi de concevoir des outils statistiques et informatiques d’aide à la décision, de mettre en œuvre des innovations et de modéliser les risques au sein de l’entreprise.


Les points forts de la formation 

Plusieurs demi journées sont dédiées à des rencontres entre les industriels de la région et les étudiants.


Les débouchés

Les diplômés de cette spécialité sont principalement destinés à occuper des postes de niveau ingénieur dans les métiers d'Actuaire – Chef ou Assistant de projet en gestion des risques dans les banques, les compagnies d'assurance ou de réassurance, les caisses de prévoyance, les mutuelles, les institutions financières - Statisticien dans les service R&D et les laboratoires.

Pour les étudiants en contrat de professionnalisation, les débouchés concernent directement les métiers de l'entreprise partenaire. 


Organisation générale du Master IMSA :


L'année s'articule en 4 parties :



Tronc commun 1 (TC1) : de septembre à novembre de l'année universitaire

Tronc commun 2 (TC2) : de décembre à mars de l'année universitaire

Projets : de décembre à fin mars de l'année universitaire

Stage en entreprise : début avril à fin Août (4 à 6 mois)



Les enseignements des deux troncs communs : 





Les tronc communs seront aménagés pour les étudiants en contrat de professionnalisation.



Anglais / Anglais professionnel (2 ECTS) : Un cours de 30h se chevauchant sur le TC1 et le  TC2, avec passage du TOEIC.

Projet (6ECTS) : Des projets sont proposés par l'ensemble des enseignants sur les différents thèmes. Ils sont attribués en décembre et évalués sur la base d'un rapport et d'une soutenance se déroulant fin mars.

Stage (20 ECTS) : Obligatoire d’une période de 4 à 6 mois . Une rencontre à mi-parcours est organisée entre enseignants et étudiants pour une mise au point du travail des étudiants. La soutenance se déroule en septembre.

Conférences, séminaires : Une série de conférences et de séminaires professionnels est organisée durant l'année.


Cours optionnels : Apprentissage - Durée de vie - Statistique décisionnelle - Logiciel R - Analyse des données - Unix - Séries temporelles - Optimisation – Recherche opérationnelle – Séries temporelles - JAVA.



 

Présentation des cours du Master ISMA :



Les cours obligatoires :



Actuariat I : Assurance Vie :Principes généraux de la tarification, du calcul des Provisions Mathématiques et de la Participation aux bénéfices pour les contrats d’assurance en cas de décès, de survie ou complémentaire. Responsable : S. Adinani (AXA)


Actuariat II : Assurance non Vie : Les principales généralités et définition de l’assurance Non-Vie. Les bases techniques de l’assurance et sa problématique essentielle : la distribution de la charge sinistre d’un groupe de contrats sur une période donnée. Responsable : X. Guerrault (AXA), R. Bourles (ECM).


Valeurs extrêmes : les notions théoriques des statistiques en valeurs extrêmes pour aborder des applications avec le logiciel R. Applications : assurance, finance, environnement bancaire. Responsables : A. L. fougères (Lyon 1) et G Toulemonde (Univ. Montpellier)


Gestion des entreprises et comptabilité : Normes financières, comptabilité des assurances, normes.


Logiciel SAS : Programmation avancée avec le logiciel SAS. Responsable : B. Ghattas et A. Broglio (Univ. Méditerranée) 


Modélisation pour la réglementation Assurance-Finance : Etude des différentes réglementation et leur modélisation. A partir de 2012.


Théorie des options : Méthodes d’évaluation et de couverture des options. Responsable : A. Conze "Naxitis"


Gestion de portefeuille : Modélisation des risques de portefeuilles de crédit et applications à la mesure des risques de portefeuilles de crédit et à l’évaluation des dérivés de crédit portant sur plusieurs noms. Responsable : E Masiello (ISFA)


Atelier d'Actuariat : Le bilan d’une entreprise - Le bilan d’une banque - Le bilan d’une compagnie d’assurance - La spécificité du bilan d’une compagnie d’assurance - Gestion de bilan et titrisation - Les produits de titrisation en assurance - Indicateurs de mesure de risques - Existence de modèles mathématiques - Problèmes statistiques sous-jacents.  Reponsable : K. Savidan (consultante)


Mathématiques financières : Techniques statistiques et probabilistes dédiées aux problèmes financiers, bancaires et aux métiers de l’assurance. Responsable : N. Leboisne, S. Loisel (ISFA).


Droit de l'assurance et droit du travail : environnement juridique de l'assurance. Responsable R. Van Tran (AXA)


Processus stochastiques : Espérance conditionnelle, intégrale stochastique, martingale. Responsable : C. Pouet (ECM).


Anglais : L'unité d'anglais est constitué de deux parties distinctes:  entraînement à l'expression orale et préparation pour le passage du Test Of English for International Communication (TOEIC).


Projet : Projet personnalisé et encadré par un enseignant chercheur ou par un professionnel.


Economie du risque et de l'assurance : Modèles économétriques en assurance et en finance. Reponsable : D. Henrier et R. Bourlès (ECM)



Les cours optionnels :




Bases de données : Modèle et langage relationnels.Techniques mises en oeuvre par un Système de Gestion de Bases de Données(SGBD) pour la gestion optimisée des gros volumes de données et des accès concurrents à ces données. Applications sous le SGBD Oracle, langages SQL et PL/SQL. Responsable : C. Campioni (Aix Marseille Univ.)


Analyses des données : Analyse des données : Méthodes de classification, Méthodes factorielles, Méthodes discriminant. Modèles de régression : régression linéaire, régression logistique. Responsable : L. Reboul et D. Pommeret (Aix Marseille Univ.)


Logiciel R : Programmation avancée avec le logiciel R. Responsable : A. Broglio (Aix Marseille Univ.)


Statistiques décisionnelles / Apprentissage : Traitement Statistique de l’Information : Classification et régression par arbres, Introduction à la prévision non paramétrique, Réseaux de neurones et Data-mining. Responsable : B. Ghattas (Univ. Méditerranée)


Séries temporelles : Processus Stochastiques ; Estimation récursive ; Séries temporelles : modèles ARIMA, FARIMA. Reponsable : M. Boutahar (GREQAM).


Durées de vie : Modèles de Cox, modèles de chocs, modèles de vieillissement accélérés. Responsable L. Reboul (Aix Marseille Univ)


Modèles linéaires généralisé et données longitudinales : Applications des modèles statistiques (régression, variables latentes, économétrie) au moyen des procédures SAS. Reponsable : D. Pommeret






Mail
s :
Responsables de la formation / Denys Pommeret :   denys.
pommeret@univ-amu.fr
                                        Mohamed Boutahar:   mohammed.boutahar@univ-amu.fr

Secrétariat Master 2 ISMA  /                                                 secret@lumimath.univ-mrs.fr



Tableaux récapitulatif des enseignements



1/ Statistique et sciences actuarielles

Actuariat I (2 ects)

Obligatoire

Commun avec ECM

Actuariat II (2 ects)

Obligatoire

Commun avec ECM

Valeurs extrêmes (2 ects)

Obligatoire

Cours + atelier - Commun avec ECM

Atelier Actuariat (2 ects)

Obligatoire

Atelier

Mathématiques financières (2 ects)

Obligatoire


Calcul stochastique (2 ects)

Obligatoire

Commun avec ECM

Théorie des options (2 ects)

Obligatoire


Gestion de portefeuille (2 ects)

Obligatoire


Réglementation (2 ects)

Obligatoire

A partir de 2012

Durées de vie (2 ects)

Obligatoire

Cours + TP

Analyse des données (2 ects)

Option

Cours + TP

Modélisations linéaires (2 ects)

Option

Cours + Projet

Apprentissage statistiques (2 ects)

Option

Cours + TP

Séries Temporelles (2 ects)

Option


Economie du risque et de l'assurance (2 ects)

Option

Commun avec ECM



2/ Logiciels – Informatique

Logiciel SAS (2 ects)

Obligatoire

Cours + TP

Logiciel R (2 ects)

Obligatoire

Cours + TP

JAVA (2 ects) et C++

Obligatoire

Cours + TP

Unix (1 ects)

Option

Cours + TP

Base de données (2 ects)

Obligatoire

Cours + TP



3/ Autres cours

Recherche Opérationnelle (2 ects)

Option


Optimisation (2 ects)

Option


Communication (1 ects)

Obligatoire

Atelier

Anglais (2 ects)

Obligatoire

Atelier

Droit (2 ects)

Obligatoire


Comptabilité Gestion (2 ects)

Obligatoire


Projet (6 ects)

Obligatoire

Rencontre + recherche personnelle



4/ Stage

Stage en entreprise (20 ects)

Obligatoire

Rapport + soutenance